Estratégia de negociação upro

Estratégia de negociação Upro
Estratégia simples usando UPRO (3 X S & P 500) e TMF (3 X 18 -20 anos Treasury). Basta segurar os dois títulos (50/50) e reequilibrar a cada trimestre. Isto foi criado com o & quot; Construtor Quantopian Algo & quot; - quantopian / algobuilder.
Se possível, alguns podem adicionar uma regra onde este sistema é negociado apenas quando o SPY está acima de 200 MA?
Será que esta quebra de algoritmo quando o Fed começar a aumentar os preços de juros?
Talvez seja esse o caso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que esses dois ETFs estavam disponíveis pela primeira vez em meados de 2009, início do maior rally na história recente, então os resultados são obviamente muito tendenciosos. Eu gostaria de ver enxada estes irão realizar em um mercado de urso.
Por que você escolheu esses ETFs para essa estratégia? Ambos funcionam, é claro :) mas eu me pergunto o que outros pares de ETFs / classes de ativos poderiam ser emparelhados para produzir retornos.
Eu quero um equilíbrio & quot; capital / obrigações & quot; carteira, daí os dois ETFs. Também surpreendentemente, esses dois ETFs oferecem distribuição trimestral, muito baixa, mas ainda assim algo. Isso pode funcionar com qualquer ETF S & P 500 / Treasury (SPXL / TMF, SPY / TLT [1X])
Eu acho que você deveria conferir o papel de Clifford Asness: Value e Momentum em todos os lugares papers. ssrn / sol3 / papers. cfm? Abstract_id = 1363476, sua estratégia de valor e momentum neutra e longa em dólar é similar à sua.
Obrigado por compartilhar isso comigo, eu agradeço :)
Aqui está o backtest acima, mas com o UPRO como referência. Desta forma, pode-se ver o suposto efeito de suavização do TMF e a redução associada em retorno para o recente aumento do S & P 500.
Eu pesquisei um pouco sobre esses ETFs do NX (N = 2 ou 3). Tomando a UPRO como exemplo, a primeira coisa que observo é que ela é basicamente um investimento em um derivativo chamado S & amp; P 500 Index Swap (veja finance. yahoo/q/hl? s=UPRO+Holdings), que, por um milagre das finanças modernas, retorna 3X o S & P 500. Então, qual é o problema? Como pode o crescimento médio dos lucros a longo prazo dos constituintes do S & P 500 ser amplificado por 3 vezes indefinidamente? Se nunca mais vermos um mercado de baixa, esse esquema funcionaria?
A outra coisa que notei é que o valor de mercado dos ETFs alavancados é bastante pequeno comparado aos ETFs diretos. Por exemplo, o UPRO é de US $ 768,22 milhões, enquanto o SPY é de US $ 180,38 bilhões. Além disso, se compararmos os índices de despesas, eles são 0,95% versus 0,09%, respectivamente. A longo prazo (por exemplo, décadas), estou imaginando se você acaba tendo o mesmo retorno médio de comprar e manter um ETF / fundo mútuo equilibrado, mas você tem o privilégio de pagar.
1% a mais em despesas (sem mencionar as comissões de corretagem).
Então, ao invés de comprar UPRO, um pensamento é que pode haver informações úteis no grau em que UPRO rastreia SPY. Basicamente, use o algoritmo UPRO como um indicador.
Encontrado maneira de bater UPRO usando outra estratégia, mas precisa de ajuda para programá-lo.
Lionel, por que não publicar sua estratégia ou dificuldade, e eu tenho certeza de que eu ou alguém poderia ajudar.
Meu medo com ETFs alavancados está sendo eliminado durante o primeiro dia (s) de um mercado de urso. O reequilíbrio é uma boa maneira de mitigar algumas dessas perdas, eu apenas me certificaria de que o reequilíbrio favorecesse o movimento de suas ações arriscadas em direção a títulos e não deixasse sua porção de estoque esvaziar seus títulos. Além disso, eu não usaria o TMF. Eles não oferecem rendimentos e são extremamente voláteis, ambos são exatamente a razão pela qual as pessoas compram títulos em primeiro lugar. Vamos dizer que o Fed eleva as taxas de juros, isso poderia facilmente chocar seu título ETF o suficiente para eliminá-lo completamente, e então o medo nos mercados poderia acabar com a UPRO, deixando você sem nada depois de apenas 2-3 dias ruins , mesmo que os mercados se recuperem completamente.
Eu ainda tenho fé em um plano como esse. Contanto que você perceba como imprudente é.
Se o seu apetite ao risco é menor que o outro, então eu recomendo que você use SPY / TLT, sem swap, sem loucura. Felicidades.
Eu tropecei neste post e tenho que dizer que parece muito interessante. Eu tenho investido em UPRO e, embora tenha feito ótimos retornos, ainda estou procurando uma boa estratégia de hedge para se as coisas mudarem para o pior. Alguém pode comentar sobre sua opinião sobre como esse algoritmo será afetado se o te alimentado continuar aumentando as taxas de juros? Obrigado!
Eu sou pensamentos semelhantes sobre TQQQ (3X NADAQ). A estratégia que estou considerando está usando as opções de chamadas de rolagem 6 semanas fora. Comprá-los no dinheiro (cerca de US $ 20 abaixo do preço atual. Por exemplo, comprei uma chamada de 16 de março na semana passada por US $ 23,07, TQQQ estava em US $ 174.) Essas opções acompanham muito bem o TQQQ (delta = 0,85+) proteção downside (12%). A idéia é ter cerca de 10-15% investidos na opção e o restante em dinheiro.
Eu acho que esta é uma boa estratégia porque em uma grande correção de mercado você só perderá sua opção. Embora ainda tenha o benefício quase total das ações subindo. A melhor parte é depois de um revés que você ainda tem dinheiro para reinvestir. Comecei a considerar essa estratégia quando li que simular o TQQQ de volta a um evento como 2008, teria perdido 93% de seu valor.
SPY MA200 Verificação adicionada ao algoritmo original:
Boa estratégia aqui.
O que fazer com o EMA200 no S & amp; P500 para saber quando entrar ou sair do UPRO?
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PROSHARES ULTRAPRO S & P 500 AMEX: UPRO.
Gráfico de ações UPRO.
Resumo da Análise Técnica.
Eu me pergunto se eu não sou louco, mas para mim o mercado continuará indo para o céu. Ok, o preço pode cair e cair. Volatilidade está presente. mas o mercado continuará a subir para mim! 2018. ótimo ano ou. ano morto? No entanto, eu me pergunto se a guerra econômica de Trump com a China não é um pretexto real para seus amigos de todo o mundo comprarem o mercado.
ola Traders, Só para dizer que o próximo alvo para UPRO: cerca de 200 Espero que UPRO vá para este nível :) Bye Jeanne.
upro bater ponto de compra na tendência de alta.
Um sligh overthrow no dia 5 de 5!
Hi Traders, Next target para UPRO: cerca de 150 eu sou um pouco alucinado da tendência da sp500 e da tendência da Nasdaq por 1 ano. No início deste ano, muitos economistas disseram que o crash do mercado estava prestes a acontecer. E a SP500 e a Nasdaq irão para o céu em 2017! Sem dúvida que Crash do mercado irá ocorrer. mas eu estou convencido de que não está agora em.
Olá comerciantes, UPRO está subindo? Na verdade, podemos responder SIM! Próximo alvo: por volta de 139-140 De fato, se a reforma tributária de Trump cair, pode ocorrer uma grande correção no mercado. Nós nos veremos em breve. Espero que Trump seja um bom comerciante para implementar sua reforma tributária. Então, no final, vamos ser otimistas ... mas fique alerta se o mau tempo acontecer ... por arbitrar seu.

Este indicador de um poderia ajudar você a fazer o suficiente para o comércio para uma vida.
Negociar para viver é um sonho que muitas pessoas têm. É realmente possível alcançar esse objetivo, embora possa ser difícil. Negociar para ganhar a vida exige estratégias diferentes do investimento a longo prazo. Os riscos são maiores para estratégias de curto prazo, mas as recompensas, especialmente a capacidade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, também são altas.
A primeira diferença entre negociação e investimento é o período de tempo. Os comerciantes estão procurando oportunidades a curto prazo e alta probabilidade. Os investidores estão procurando por algo que pode ser possuído por anos e oferecer ganhos estáveis. Os investidores geralmente precisam considerar as demonstrações financeiras de uma empresa. Os comerciantes geralmente olham apenas para ações de preço recentes para tomar decisões de compra e venda.
Uma estratégia comercial popular de curto prazo é o Índice de Força Relativa (RSI) de 2 dias. Geralmente o RSI é calculado usando 14 dias & # 39; valor de dados. Comerciantes de curto prazo usam apenas dois dias em seus cálculos. As compras são feitas quando o RSI cai abaixo de 5 e uma variedade de regras de venda pode ser aplicada. A estratégia mais simples fecha as posições cinco dias depois de serem abertas.
Embora seja simples, a estratégia de RSI de dois dias também é eficaz. Os traders que compraram o SPDR S & P 500 (NYSE: SPY) quando o RSI caiu abaixo de 5 e vendendo depois de cinco dias, teriam visto vencedores 61,1% das vezes nos últimos cinco anos. No entanto, como o sistema negocia com pouca frequência, o lucro médio por mês em uma conta de US $ 10.000 seria de apenas US $ 32, o que não é dinheiro suficiente para tornar a negociação uma realidade.
Diferentes ETFs produzem resultados semelhantes. Com o PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ), a taxa de vitórias continua alta em 61% e a renda média mensal sobe ligeiramente para US $ 75. O índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) aumenta a receita média para US $ 84 por mês.
Para aumentar os ganhos, os investidores precisarão adicionar dinheiro à sua conta, o que nem sempre é possível, ou usar investimentos alavancados. Nós preferimos a segunda abordagem.
Os traders que usam o RSI de 2 dias com ProShares UltraPro S & P500 (NYSE: UPRO) teriam vencido 62,1% do tempo e desfrutaram de uma renda média de US $ 157 por mês, com apenas um pequeno aumento no risco em comparação com o SPY. O UPRO é um fundo alavancado projetado para movimentar o dobro do S & P 500 em qualquer dia.
Usar futuros é outra opção. Negociando um contrato e-mini S & P 500 em vez de SPY, a taxa de ganho cai para 56,8%, mas o lucro médio por mês aumenta para US $ 198. Isso exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 3.850 para cada contrato negociado. Com uma conta de US $ 10.000, você poderia negociar dois contratos por vez e ganhos médios de US $ 400 por mês. Os riscos são aumentados com essa estratégia, juntamente com a renda, e os futuros certamente não são para todos.
As opções de compra podem ser a maneira mais poderosa de negociar essa estratégia. Usando chamadas dentro do dinheiro em UPRO que expiram dentro de um mês ou mais minimiza a quantidade de dinheiro necessário para o comércio, permitindo que os comerciantes se beneficiem de quase todo o movimento do mercado.
Por exemplo, se a UPRO estiver negociando a US $ 62, as opções de compra com um preço de exercício de US $ 50 que expiram em um mês podem ser negociadas a cerca de US $ 12,50. Se o SPY ganhar 2%, o UPRO deve ganhar 4% e subir para $ 64,48. As opções valeriam cerca de US $ 14,50. Esse ganho de US $ 2 seria um retorno de cerca de 16% em seu investimento em opções.
Assumindo que os comerciantes usem três contratos de opção em vez de comprar US $ 10.000,00 em SPY, talvez seja possível negociar para ganhar a vida, começando com uma conta relativamente pequena. Ganhos médios mensais seriam cerca de US $ 450 por mês e o nível de risco ainda seria razoável. Apenas 10% dos meses individuais terminaram em perda.
Se você tiver um tamanho de conta menor, levará tempo para acumular capital suficiente para ganhar a vida apenas dos mercados. Mas o primeiro passo é simplesmente começar. Defina quanto você precisa em lucros médios por mês e trabalhe para esse valor reinvestindo seus lucros em cada negociação. Com o tempo, a negociação para ganhar a vida é possível para quase qualquer um que queira trabalhar nela.
Se você quiser negociar para ganhar a vida, desenvolva seu plano hoje e comece a usar uma estratégia que ofereça uma alta probabilidade de entregar negociações vencedoras de curto prazo, como o RSI de 2 dias.

Como desenvolver uma estratégia de negociação rentável.
(Este post convidado apareceu originalmente no blog do autor)
Conheço muitas pessoas que negociam ações com frequência, mas não deveriam. Se você observar as ações mais ativas, elas incluem muitas ações da ProShares que lhe dão duas ou até três vezes a alavancagem do mercado de ações normal. Assim, a minimização do risco da diversificação implícita nos índices é removida via alavancagem. Infelizmente, isso não amplia o 'prêmio de risco' porque a alta quantidade de negociação nesses veículos gera um arrasto significativo a longo prazo: sendo longo, o UltraPro S & P500 (UPRO) oferece três vezes a alavancagem contra o S & P500 diariamente, mas ao longo do tempo correr, um desempenho pior! Se você pretende investir desta maneira, a melhor coisa que você pode fazer é trabalhar em um sistema. Desenvolva regras, teste-as, escreva-as e, no final do ano, avalie seus resultados. Se você falhar, talvez dê outro ano. Mas depois de alguns anos, se você tiver um desempenho abaixo do padrão (por exemplo, o SPY ETF), então saia do mercado ou pare de negociar, e simplesmente invista no SPY.
Um livro como o ETF High Probability Trading, de Larry Connor, é um bom lugar para começar. O autor apresenta uma estratégia de negociação técnica simples, baseada principalmente no momento durante períodos mais longos (por exemplo, 200 dias) e reversão à média em horizontes mais curtos (por exemplo, 3 dias). Há muita pesquisa empírica que sugere que essas tendências geralmente existem, em que o momento é um dos famosos fatores de risco da equidade (de Jegadeesh e Titman), enquanto a reversão da média subjaz a muitas estratégias de 'stat arb'. A questão é, você pode usar esses fatos para adicionar alfa a uma estratégia ingênua de ir muito tempo e esquecer isso. Ao tentar ser inteligente, há duas coisas contra você em todos os momentos. Primeiro, existem muitas nuances para qualquer implementação real, e se você brincar o suficiente, algo funcionará se apenas por acaso. Assim, você tem que ser disciplinado ao testar essas estratégias, porque é fácil encontrar algo se você se esforçar o suficiente - torturar os dados o suficiente e confessar. Em segundo lugar, há custos de transação. Para um investidor de varejo, eu assumiria um custo unidirecional de 2 centavos por ação. Certifique-se de que esse custo esteja incluído nos seus resultados de desempenho. Assim, o livro de Connors aborda várias dessas regras (compre, se essas 5 condições forem verdadeiras, saia se essa condição for válida). Você pode aprender a testar estratégias baixando diariamente o Open-High-Low-Close do Yahoo !, e configurar uma planilha para aplicá-lo aos últimos 5 ou até 50 anos de dados diários. Você pode não gostar de suas regras específicas, mas dá pistas sobre quais tipos de coisas as pessoas acham úteis, e se você pode testar suas estratégias, então você está em posição de criar suas próprias estratégias similares. Mais importante ainda, se você planeja negociar mais de uma vez por ano, você deve ter um sistema testável. Talvez seja baseado em fundamentos, mas pelo menos você deveria ter um registro escrito do que você estava pensando e quando. A principal coisa a evitar é investir ad hoc a cada ano, e não saber que você está perdendo tempo e dinheiro. A maioria das pessoas está desperdiçando seu tempo com algo inovador: seu poeta, roteirista e trader comuns. A chave é descobrir se você está no 'talentoso décimo' o mais rápido possível, porque amostrar alfa é caro. Portanto, se você deve investir ativamente, avalie não apenas uma tática específica (compre após dois dias em que o preço esteja acima da média móvel de 200 dias), mas a estratégia: você deve estar ativamente negociando? Lembre-se, as chances são que você irá falhar, como demonstrado pelo fato de que a maioria dos investidores de varejo não supera o mercado, e nem os gestores de dinheiro profissionais. Não assuma que simplesmente tentar, ou querer, é suficiente, porque todo gerente de dinheiro realmente quer superar, e a maioria trabalha bastante. Não leve mal, ninguém é bom em tudo, e muito poucos são muito bons em mais do que algumas coisas. A chave é encontrar o que você é bom para que você possa fazer isso de novo e de novo, e isso requer alguma amostragem corajosa, um bom esforço e, em seguida, uma avaliação Hardheaded.

ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO) Pré-negociação de mercado.
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