Como construir sistema de negociação

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema de Negociação.

Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, as vantagens e desvantagens de usá-los, alguns dos diferentes mercados e estratégias que podem ser usados ​​para construí-los e os componentes básicos de um sistema de negociação.

Vamos agora ver como construir um sistema básico de negociação do zero. Embora este sistema de negociação não seja otimizado para o lucro, você aprenderá como todos os diferentes componentes se encaixam para criar um sistema de negociação funcional.

Escolhendo um mercado, estratégia e Tecnologia.

Visaremos o mercado cambial (forex), já que os dados estão disponíveis gratuitamente na GainCapital e em outras fontes. Para a estratégia, estaremos empregando uma estratégia de crossover de média móvel muito básica, segundo a qual ficamos longos se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. E, finalmente, estaremos usando a linguagem de programação Python e as populares bibliotecas NumPy, pandas e matplotlib para ler os dados e executar a estratégia.

Vamos supor que você esteja familiarizado com a linguagem de programação Python e a tenha instalado corretamente em seu computador. Se você não for, visite o site do Python para obter recursos de aprendizado ou implemente a mesma funcionalidade em outros idiomas e plataformas.

Configurando o Script.

O primeiro passo é criar um arquivo, chamado ma_cross. py, que abrigará a estratégia. No arquivo, começaremos importando todas as bibliotecas que precisaremos.

import matplotlib. pyplot como plt.

import numpy como np.

importar pandas como pd.

de pandas. io. data import DataReader.

A biblioteca de pandas inclui uma função "rolling_mean" que cria médias móveis com base no preço de compra ou venda para cada tick no mercado forex. Uma vez que as médias móveis estiverem concluídas, construiremos uma série de "sinais" definindo a coluna igual a 1,0 quando a média móvel curta for maior que a média móvel longa ou 0,0, caso contrário. Podemos então usar as `posições` para gerar sinais de negociação que podem ser enviados para outro lugar.

Escrevendo a estratégia.

A estratégia pode ser implementada em Python.

def __init __ (self, pair, ticks, short_window = 100, long_window = 400):

sinais ['short_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. short_window, min_periods = 1)

sinais ['long_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. long_window, min_periods = 1)

sinais ['signal'] [self. short_window:] = np. where (sinais ['short_ma'] [self. short_window:] & gt; sinais ['long_ma'] [self. short_window:], 1,0, 0,0)

Esse código gera uma série de sinais sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, em que 1.0 sinaliza que uma ordem de compra está sendo feita.

Colocando o código para uso.

O próximo passo é pegar esse código e usá-lo em conjunto com uma estratégia de backtesting para ver como ele seria executado no passado.

A maioria dos traders prefere usar ferramentas de backtesting online, como o Quantopian, onde você pode fazer upload de código e ver automaticamente os resultados. Usando essas ferramentas, o backtesting é tão fácil quanto importar as bibliotecas do Quantopian para o Python e colar seu script. Em seguida, você pode executar um backtest completo usando datas simuladas, valores de conta e até mercados. Você pode ver retornos, alfa, beta, taxas de Sharpe e rebotes máximos para ter uma ideia de como a estratégia seria executada.

O próximo passo seria integrar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Muitas corretoras que oferecem negociações automatizadas incluirão APIs com as quais você pode interagir para fazer negócios. Por exemplo, o InteractiveBrokers tem uma API completa com bibliotecas para Python, Java,.NET e outras tecnologias. Usando essas bibliotecas, você pode facilmente transformar os sinais gerados em negociações que são executadas através da plataforma.

Na próxima seção, veremos algumas outras considerações importantes a serem lembradas.

Sistemas de Negociação: Diferentes Mercados e Tipos.

Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, bem como as vantagens e desvantagens de usá-los. Vamos basear-nos nesse conhecimento nesta seção para examinar quais mercados são adequados para sistemas de negociação e, em seguida, examinar mais detalhadamente os diferentes gêneros de sistemas de negociação.

Quais mercados funcionam melhor?

Os sistemas de negociação funcionam melhor em mercados estatisticamente previsíveis, com altos níveis de liquidez e baixos custos. Enquanto muitos comerciantes estão cientes do primeiro requisito, relativamente poucos apreciam que os custos desempenham um papel importante no sucesso. Custos baixos - incluindo comissões, spreads e derrapagens - geram mais oportunidades e maiores lucros.

O mercado acionário é o mais conhecido entre os investidores de varejo familiarizados com empresas de primeira linha. Enquanto os preços de longo prazo são impulsionados por investidores institucionais, a ação de preço de curto prazo é dominada por negociações automatizadas e day traders.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Diversidade Existem muitos tipos diferentes de ações com características muito diferentes, desde ações blue-chip estáveis ​​a ações voláteis no mercado de balcão. Isso gera muitas oportunidades para os comerciantes usando estratégias como arbitragem estatística. Comissões As comissões são relativamente baixas para a maioria das grandes ações, mas elas podem gerar rentabilidade ao longo do tempo. Os comerciantes devem estar cientes dos efeitos das comissões, desvios, spreads e outros fatores ao criar sistemas de negociação. Foco. Muitos sistemas de negociação de ações estão focados em parâmetros baseados em valor, como aqueles que identificam títulos subvalorizados em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral, bem como a arbitragem estatística.

O mercado de câmbio ou forex é o maior e mais fluido mercado do mundo. Entre governos, bancos e investidores institucionais, trilhões de dólares são negociados no mercado forex a cada dia, o que é uma grande atração para os comerciantes que usam sistemas de negociação.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Luidity. O mercado cambial tem maior liquidez do que qualquer outro mercado importante devido ao grande volume de transações. Isso torna o mercado muito atraente para os traders, já que eles podem facilmente escalar seus sistemas de negociação para quantias maiores em dólar. Custos Comerciantes forex não precisam pagar uma comissão, na maioria dos casos, mas há spreads a serem considerados. Os comerciantes devem considerar os spreads em vários pares de moedas e considerar negociar aqueles com spreads mais reduzidos para minimizar o custo. Opções limitadas. Há menos pares de moedas do que ações, o que significa que pode haver menos oportunidades para os operadores. Pares de moedas exóticas fornecem opções adicionais, mas eles tendem a ser muito mais arriscados do que os pares estabelecidos.

Os mercados de futuros são populares entre os traders devido aos seus altos níveis de liquidez e número de opções. Além disso, os mercados futuros permitem níveis mais altos de margem, ou alavancagem, do que muitos outros mercados, o que abre as portas para um maior potencial de ganhos.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Custos Os custos e spreads de comissão tendem a ser menores para os futuros do que para as ações, o que se traduz em maior lucratividade para os investidores que desenvolvem sistemas de negociação. Opções Existem mais contratos futuros do que pares de moedas, o que significa mais oportunidades para os traders, mas as ações ainda são as mais diversificadas. Alavancagem Alavancagem pode ser usada para amplificar ganhos, mas os comerciantes devem ter em mente que é uma faca de dois gumes que também pode amplificar as perdas.

Qual mercado é o melhor?

O melhor mercado depende do seu estilo de negociação e preferências individuais. Por exemplo, os comerciantes focados nos seguintes sistemas de tendência podem querer considerar o mercado forex, uma vez que ele tende a tender muito mais do que outros mercados; os interessados ​​em alavancar análises fundamentais em seus sistemas de negociação podem estar limitados a ações; e aqueles que buscam a maior alavancagem podem querer considerar o mercado futuro.

Tipos de sistemas de negociação.

Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação e decidir sobre o tipo certo de sistema depende muito das suas próprias preferências.

Sistemas de negociação de arbitragem estatística estão entre os mais populares entre os comerciantes quantitativos. Esses sistemas de negociação são frequentemente construídos usando linguagens de programação como MATLAB®, R ou Python e plataformas de alavancagem como Quantopian ou QuantConnect para gerenciar a atividade de negociação. Porém, eles podem ser tão simples quanto o Microsoft Excel com dados históricos ou tão complexos quanto um aplicativo personalizado que faz interface com as trocas.

Os sistemas de negociação orientados por análises técnicas são populares entre os investidores de varejo que buscam automatizar suas estratégias existentes. Muitas vezes, esses sistemas de negociação são construídos usando software fornecido por corretores, como o TradeStation. Essas plataformas têm suas próprias linguagens de programação proprietárias que podem ser usadas para construir estratégias, mas essas estratégias são geralmente limitadas a indicadores técnicos.

As estratégias técnicas podem ser divididas em duas categorias:

Sistemas de Acompanhamento de Tendências. Os sistemas de negociação técnica mais comuns utilizam métodos de acompanhamento de tendência. Em sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços e depois compra ou vende nessa direção. A desvantagem desses sistemas de negociação é que a tomada de decisão empírica é necessária, os indicadores de atraso são necessários, pode haver efeitos inesperados e os mercados laterais podem eliminar quaisquer oportunidades por um período prolongado de tempo. Sistemas de tendência contrária. Os sistemas de tendência de venda são projetados para comprar na mínima mais baixa e vender na máxima alta. A maior diferença entre os sistemas de tendência de contração e de tendência é que os sistemas de tendência contrária não são autocorretores. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições e há um potencial de queda ilimitado.

Outros sistemas de negociação.

Existem também muitos outros tipos de sistemas de negociação focados em estratégias mais avançadas, como redes neurais ou aprendizado de máquina. Embora esses sistemas de negociação estejam além do escopo deste tutorial, há muitas novas tecnologias de software livre sendo desenvolvidas que democratizaram esses conceitos avançados, como o TensorFlow do Google. Mas as redes neurais e os aprendizados de máquina não são, de modo algum, uma bala de prata para a lucratividade.

Na próxima seção, vamos dar uma olhada nos principais componentes de um sistema de negociação.

Sucesso do comerciante do sistema.

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Construir um sistema de negociação lucrativo é muito difícil.

Eu não vou sugarcoat. É um projeto difícil em que a maioria de suas ideias não funciona. Para piorar a situação, você é bombardeado com publicidade enganosa, declarações confusas e simplesmente informações ruins.

Aprender uma linguagem de computador para criar um sistema é ótimo, mas isso não é suficiente para criar um sistema bem-sucedido. Combinando alguns indicadores técnicos com uma ordem de compra e adicionando trailing stops não vão fazer de você um sistema de negociação rentável. Você precisará de uma abordagem organizada e realizar etapas específicas para criar um sistema comercial bem-sucedido.

Muitas vezes, essas informações são difíceis de localizar, pois a maioria das informações na Web é voltada para promessas ultrajantes de enriquecimento rápido, curvas de patrimônio líquido que prometem um passeio irrealista até a renda semanal e vendas de alta pressão. Em suma, dentro do campo do desenvolvimento de sistemas, existe muito barulho, propaganda e desinformação que podem levá-lo ao erro.

Então, como você cria um sistema comercial bem sucedido? Você começa lendo este eBook na construção de um sistema de negociação da maneira correta.

Neste livro cheio de fatos, você descobrirá como evitar armadilhas comuns que os amadores fazem o tempo todo.

Você aprenderá as importantes métricas de desempenho do sistema e o que elas significam para sua lucratividade. Você descobrirá como isolar corretamente as ideias de negociação e testar independentemente essas ideias para produzir um sistema robusto que terá mais chances de sobreviver com dados fora da amostra.

Finalmente, você aprenderá a maneira correta de usar a otimização para um ajuste de curva de vazios. Escrevemos este guia para ajudá-lo a entender melhor o processo de desenvolvimento do sistema. Agora, com essas informações, você pode começar a construir sistemas de negociação mais robustos e iniciar seu caminho para o sucesso da negociação do sistema.

Construa seu sistema de negociação em 3 etapas.

Agora que você aprendeu os fundamentos da análise técnica. Vamos agora combinar todas essas informações e criar um sistema de negociação simples.

Isso deve lhe dar uma idéia do que você deve procurar quando você desenvolve seu próprio sistema de negociação forex.

Indicadores técnicos adicionais também são usados ​​para confirmação antes de entrar em uma negociação.

Você aprenderá a usar esses vários indicadores técnicos para estabelecer níveis de entrada e saída "cristalinos" específicos.

Defina o seu período de tempo Determine o (s) acionador (es) de entrada Determine o (s) acionador (es) de saída

Configuração de Negociação.

Negociação no gráfico diário (swing trading) 5 SMA aplicado ao fechamento 10 SMA aplicado ao fechamento Stochasti c (14,3,3) RSI (9)

Regras de Negociação.

Regras de Entrada.

Os 5 SMA cruzam acima do 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão subindo (não entre se as linhas estocásticas já estiverem no território de sobre-compra) o RSI é maior que 50.

Os 5 SMA cruzam abaixo do 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão descendo E (não entrem se as linhas estocásticas já estiverem em território de sobrevenda) O RSI é menor que 50.

Saia das Regras.

Saia quando o 5 SMA cruzar o 10 SMA na direção oposta ao seu trade OU se o RSI cruzar de volta para 50 Sair quando o trade hits parar a perda de 100 pips.

Se o gráfico diário for muito lento para você, experimente diferentes períodos de tempo.

Lembre-se: Um sistema de negociação só é eficaz se for seguido!

Você precisa ter a disciplina para cumprir as regras!

Ok, vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver esse bebê em ação ...

Como criar um sistema de negociação automatizado no Excel em 10 etapas.

17 de fevereiro de 2017 por JB Marwood.

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Os benefícios da criação de um sistema de negociação automatizado são enormes. Com um robô comercial lucrativo, você pode gastar mais tempo fazendo o que gosta e menos tempo assistindo às telas. Você pode negociar mais rápido, mais inteligente e sem emoção.

Infelizmente, o caminho para a criação de um robô de negociação automatizado é longo. Apesar de criar uma série de sistemas de negociação úteis no passado, tenho repetidamente atingido um muro de tijolos quando se trata de implementar a automação.

Isso mudou no ano passado quando fui apresentado a Peter Titus, um profissional especializado e especialista em automação. Peter me mostrou exatamente o que eu precisava. Uma série de etapas lógicas que me levaram do iniciante ao avançado.

Ele me ensinou como criar regras e alertas algorítmicos de negociação no Excel, como dimensionar negociações e como enviá-las diretamente para minha conta Interactive Brokers usando a API.

No restante deste artigo, eu me juntei a Peter para mostrar os passos necessários para criar seu próprio sistema de negociação no Excel. Peter também montou um curso abrangente que passa por cada etapa em detalhes.

Como criar seu próprio robô de negociação no Excel em 10 etapas.

1. Abra uma conta com Interactive Brokers.

Os corretores interativos são a única corretora que oferece uma API do Excel que permite que você receba dados de mercado no Excel, além de enviar negociações do Excel.

A IB também é a maior corretora eletrônica dos EUA, oferecendo comissões de ações de apenas US $ 1 e uma vasta gama de mercados. Se você quiser automatizar sua negociação, então Interactive Brokers é a melhor escolha.

Abrir uma conta na Interactive Brokers é simples através deste link e está aberto a cidadãos da maioria dos países ao redor do mundo. Um depósito mínimo de US $ 10.000 ou US $ 5.000 para a conta IRA é normalmente necessário.

2. Baixe e instale a API do Excel Interactive Brokers.

A API permite que o aplicativo Trader Workstation (TWS) converse com o Excel e é um pré-requisito para construir seu sistema de negociação automatizado.

O software da API pode ser baixado no seguinte link:

Depois de fazer o download da API, você pode fazer o download do software da plataforma de negociação da IB Trader Workstation Latest (TWS):

O TWS Latest está agora disponível para a maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Windows de 64 bits e o Mac OS. Isso e uma cópia do Excel é o único software de robô comercial que você precisará para automatizar sua negociação.

3. Pense em como você pode transformar suas regras de negociação em fórmulas que você pode usar no Excel.

Se você já está bem familiarizado com o Excel, então este passo não deve ser muito difícil, mas envolverá uma análise cuidadosa.

É importante pensar na sua estratégia e visualizar o que você quer fazer. Você não quer ser sugado para a programação imediatamente, então percebe que perdeu algo fundamental e tem que começar de novo.

É uma boa ideia passar um dia ou dois pensando apenas no seu sistema de negociação e como ele pode ser traduzido para o Excel. Eu recomendo plotar tudo em uma grande folha de papel antes de se sentar no computador.

Se você não está acostumado a usar o Excel, ou se não o usou por um tempo, então você vai querer gastar algum tempo para se familiarizar com ele novamente. Aqui está uma boa lista de recursos do Excel e esta é uma longa lista de fórmulas.

O curso também aborda os aspectos essenciais que abrangem o VBA, subprocessos, macros, loops, declarações IF e OR etc.

4. Crie e teste suas fórmulas.

Depois de ter uma ideia do que você quer fazer e de quais fórmulas você precisa, você pode começar a conectá-las ao Excel e testá-las.

Depois de ter feito isso algumas vezes, você poderá criar suas próprias regras de negociação no Excel a partir de uma folha de trabalho completamente em branco. Com o uso de instruções IF e OR, fórmulas e loops, é possível fazer regras comerciais complexas de maneira relativamente simples.

O sistema Ranger 1.0 desenvolvido pela Peter contém muitas fórmulas e trechos de código que você pode extrair da planilha, corrigir e colar em seu próprio sistema.

5. Construa automação para comprar e vender quando suas regras forem cumpridas.

Usando o exemplo de sistema de negociação e planilhas de modelo fornecidas no curso, Peter mostra como criar a automação para suas regras de compra e venda.

Fazer isso sozinho com uma conta ativa pode ser uma experiência assustadora, mas Peter mostra exemplos ao vivo de como fazer isso corretamente. Quando as negociações são inseridas, o Excel exibe o status do pedido e verifica automaticamente se há erros de configuração.

A exibição de dados de mercado e suas entradas comerciais lado a lado (assim como acontece com os corretores interativos) oferece a confiança de que você precisa para administrar sua mesa de operações automatizada e fazer com que o Excel faça todo o trabalho pesado.

6. Construa regras de tempo para gerenciar o mercado aberto, o fechamento do mercado e qualquer outro critério de horário do dia que você tenha.

Ao ligar o sistema e começar a registrar os dados, você precisará especificar quando entrar nas negociações, como gerenciar suas posições abertas e quando fechá-las. A sessão de negociação pode ser separada em três partes; pré-mercado, o dia de negociação e fechamento de mercado / depois de horas.

A chave desse processo é a implementação de cronômetros e tarefas automatizadas para garantir que seus negócios ocorram nos momentos certos. Deve-se considerar também a implementação de paradas e posições de transporte durante a noite.

7. Negocie com sua conta simulada enquanto você depura seu código.

Antes de ligar o seu sistema de negociação automatizado no mercado ao vivo, faz sentido levá-lo para um test drive primeiro.

Felizmente, a Interactive Brokers permite contas de negociação de papel que podem ser usadas para executar a automação e ver o desempenho do sistema. Pode ser uma boa ideia executar o sistema com uma frequência razoavelmente alta no início, pois isso oferecerá mais oportunidades para analisar o desempenho e depurar o código.

Quando tudo começar a ficar bem, você pode começar a analisar o sistema à sua frequência natural.

As contas de negociação de papel podem ser acessadas e redefinidas em Interactive Brokers entrando em Gerenciamento de conta e, em seguida, Gerenciar conta & gt; Configurações & gt; Negociação de papel.

8. Uma vez que seu sistema de negociação automatizado está funcionando sem problemas e é lucrativo, mova-o para dinheiro real.

Uma vez que o sistema está funcionando como você quer na conta de simulação, mova-o para dinheiro real e observe como ele se desenvolve. Esta é a parte interessante em que você verá seu sistema de negociações automatizado lucrando com sua conta enquanto relaxa com sua xícara de chá.

Quando você vai viver, vale a pena começar com cautela no começo. As contas em papel podem, às vezes, exagerar o desempenho de determinadas estratégias, pois elas não simulam com precisão o impacto do slippage ou do mercado. Ao começar de maneira pequena, você pode observar qualquer diferença no desempenho sem arriscar muito capital.

9. Aumente seu tamanho de posição quanto mais ganhar e diminua se começar a perder.

Ao observar seu sistema de negociação automatizado no mercado ao vivo, você logo terá uma ideia de seus níveis de desempenho. Quanto melhor o sistema, mais confiança ele lhe dará. Você pode aumentar lentamente o tamanho da posição e começar a gerar lucros maiores em seu capital.

Se o sistema começar a ter um desempenho pior do que o desejado, você desejará diminuir o tamanho da posição. O desempenho insuficiente pode ser devido a mudanças nas condições de mercado ou à simulação imprecisa na conta em papel, ou por algum outro motivo. Se esse for o caso, considere ajustar seu sistema ou usar técnicas de IA para torná-lo mais dinâmico.

10. Use a automação para registrar todos os seus negócios. Pense em maneiras de otimizar ou melhorar suas regras e automação.

Uma vez que seu sistema de negociação esteja funcionando, você poderá registrar todos os seus negócios automaticamente no Excel. Isto dá-lhe algo que é extremamente benéfico para a negociação algorítmica & # 8211; a capacidade de analisar, observar e alimentar melhorias no sistema.

Ao fazer isso, você pode melhorar seus resultados do sistema de negociação e eliminar ainda mais o estresse. Usando o Excel para registrar os negócios, você não tem mais desculpas para não acompanhar suas principais estatísticas!

Descubra mais.

Neste curso, Peter passa por todas essas etapas e aborda tudo o que você precisa para criar seu próprio sistema de negociação automatizado no Excel.

Ele orienta você através de uma versão simplificada de seu sistema de quebra de negociação chamado Ranger 1.0 e permite emprestar trechos de código ou construir seu próprio sistema a partir do zero usando os tutoriais dentro do curso.

Numerosos recursos, modelos e lições estão incluídos, tais como:

Como criar automação por meio de subprocessos no Visual Basic Uma introdução aos fundamentos do VBA e como automatizar qualquer tarefa de planilha Como importar dados e fazer backtesting no Excel Como começar a usar um sistema de negociação básico que já é lucrativo Como acionar negociações, definir preço metas e automatizar paradas Como baixar sua própria cópia do Ranger 1.0 Use o Ranger 1.0 para automatizar sua própria negociação imediatamente Entenda o código no Ranger 1.0 e seja capaz de personalizá-lo para ajustar suas próprias idéias Adicione suas próprias funções e algoritmos ao Ranger 1.0 para registrar automaticamente os dados de negociação e automatizar os procedimentos de configuração Como criar uma AI de tomada de decisão no Excel que pense como um humano Como executar seu sistema no modo automático ou manual Como manter seus pedidos ocultos do mercado com gerenciamento de pedidos Como configurar alertas de negociação, temporizadores e sons E muito mais & # 8230;

Uma vez que sua automação é construída, você não precisa mais ficar sentado na frente do computador durante todo o dia, observando o mercado. Deixe sua automação fazer o trabalho para você e liberte-se para aproveitar sua vida!