Estratégia de negociação de índice hurst

Índice de Hurst.

O "índice de Hurst" é o analisador da estrutura fractal do mercado de pares de moedas selecionados usando a análise R / S.

O analisador determina, calculando o índice de Hurst, se o mercado tende a manter a tendência (persistência), ou a direção no passado provavelmente será substituída pela direção oposta no futuro (antipersistência).

Expoente Hurst.

O expoente de Hurst é usado como uma medida da memória de longo prazo das séries temporais. Estudos envolvendo o expoente de Hurst foram originalmente desenvolvidos em hidrologia para a questão prática de determinar o dimensionamento ótimo da barragem para as condições de chuva e seca voláteis do rio Nilo que foram observadas durante um longo período de tempo. Benoît Mandelbrot acredita que o mesmo efeito pode ser generalizado nos mercados financeiros.

Se o índice de Hurst variar de 0,5 a 1, o processo deve ser caracterizado pela memória de longo prazo. Em outras palavras, há persistência.

Por exemplo, "blue chips" (Apple, IBM, ações da Microsoft) têm séries de tempo persistentes. Se o índice de Hurst variar de 0 a 0,5, o processo deve ser caracterizado por antipersistência. Por exemplo, ações de segunda linha.

Princípio do analisador de cálculo.

O analisador calcula o índice de Hurst para as últimas 1000 ou 100 barras; O gráfico, o valor numérico do índice de Hurst e a conclusão serão mostrados na janela principal; Se a nova barra tiver formado o analizador, recalcule o coeficiente.

Parâmetros de entrada.

NumberOfBars - Define o número de barras investigadas. O parâmetro chave. O índice de Hurst pode ser calculado para 1000 ou 100 barras. Se você tentar especificar um valor diferente, uma mensagem de erro aparecerá na tela. Para a pureza do experimento, é altamente recomendado o uso de 1000 barras para cálculos que garantam a precisão, significância e confiabilidade dos cálculos; OffsetX - define o desvio do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo horizontal. Lembre-se: o "ponto zero" é o canto superior esquerdo da janela. DeslocamentoY - define o desvio do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo vertical. SetAxisXcolor - cor do eixo X. SetAxisYcolor - cor do eixo Y. SetTextColor - cor de texto. SetHurstColor - valor numérico da cor do índice de Hurst. SetGraphColor - o gráfico aponta a cor.

(!) É altamente recomendável usar valores padrão.

Como usar.

O índice Hurst o ajudará a ajustar sua estratégia de negociação e não importa se você é um investidor de longo prazo, médio prazo ou de curto prazo no mercado Forex.

Se o mercado é persistente, isso significa que o mercado visa manter o mercado. Existe uma probabilidade muito alta de que uma tendência bem estabelecida continue seu crescimento (queda no caso de Bulls trand). O valor mais alto do índice de Hurst (H) significa mais forte a capacidade de persistência do mercado.

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Usando o expoente Hurst no Forex Trading.

Eu li recentemente sobre o expoente de Hurst (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas brevemente mencionado lá, mas chamou minha atenção como uma medida de previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador útil para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas isso pode ser realmente usado no comércio Forex?

O que é isso?

Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou sua falta no comportamento de mudança de preço. O valor deste expoente pode ser entre 0 e 1. Se 0 para algumas timeseries, significa que estas timeseries são anti-persistentes & # 8212; isto é, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5, as séries temporais são persistentes e a direção do próximo movimento provavelmente irá repetir a direção do movimento anterior. Se H = 0,5 ou está muito próximo, a série de tempo demonstrará um movimento puramente aleatório (browniano). Isso está no mundo ideal, claro.

Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis das enchentes do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipedia). Para mim, o principal interesse de H está em sua suposta habilidade de mostrar persistência de tendências.

Plano de Negociação.

Em teoria, conhecendo o H atual para um par de moedas, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de pessimistas se H for significativamente maior que 0,5. É claro que também poderíamos comprar após as baixas e vender depois das altas, na esperança de uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é?

Para seguir este plano, teríamos que passar por estas etapas:

Calcule o expoente atual de Hurst (H). Compare com 0,5. Observe a direção do candelabro anterior ou meça a tendência atual com as médias móveis. Negocie na direção apropriada, dependendo dos valores derivados das etapas anteriores.

Cálculo do Exponente de Hurst.

Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente de Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo rescalado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes porque ele já foi descrito tão bem por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo. Você pode até fazer o download de uma planilha do Excel em funcionamento para calcular o expoente de Hurst nos gráficos do mercado de ações simplesmente digitando um contador de ações em uma célula.

Apenas mencionarei aqui que a estimação de H é um declive de uma regressão linear desenhada sobre vários pontos (quanto mais, melhor) derivados de logaritmos (qualquer base) da estatística R / S e respectivo número de pontos de dados (N). A estatística R / S é calculada como Intervalo dividido por desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios do preço do preço médio em todos os N pontos de dados.

Certamente pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Obviamente, quanto maior o N, mais sobrecarga de CPU. Embora possa parecer um monte de cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para o MetaTrader 4 e algumas gratuitas. Hurst Difference afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em relação à barra anterior, embora, ao olhar para o seu código-fonte, eu me pergunte se realmente faz isso. O Variation Index oferece um substituto para o expoente de Hurst na forma de um índice derivado das características fractais do gráfico. Não se sabe quão perto está do expoente de Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para o MetaTrader 5.

Muito mais explicações e exemplos de código para o processo de estimação H podem ser encontrados no site de Ian Kaplan. No entanto, os códigos-fonte são para C ++.

Será que vai dar certo?

Isso tudo soa bem, mas vai funcionar? Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura, e um pouco mais de leitura, cheguei a uma conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no mercado Forex.

Ele requer um número muito grande de barras para funcionar, com 1000 normalmente mencionadas como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nos últimos 1000 barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obtendo sua estimativa ao longo do último N barras nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam indo dentro desse período, mas tem pouca informação para as futuras barras. Que pena, só podemos trocar barras futuras e não as antigas.

Pode-se objetar que H pode ser calculado em um período de tempo menor (por exemplo, a cada hora) e, em seguida, usado em um período mais alto (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o problema antigo / novo, mas não nos ajudaria de forma alguma, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, pode ser estimado como abaixo de 0,3 no gráfico H1 e ser maior que 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo.

Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para negociar uma determinada estratégia atinge o mesmo obstáculo. Vamos supor que você tenha uma boa estratégia de acompanhamento de tendências a longo prazo. Idealmente, você desejaria um par de moedas com o maior valor de H possível. Você estimar o expoente de Hurst para 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obter alguns valores. Você acha que NZD / USD tem o maior valor de H em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia no NZD / USD durante os próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-la em outros pares de moedas, com H menor.

É completamente inútil?

Considerando a incapacidade do expoente de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa do expoente de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Observar um valor H corretamente estimado pode responder à seguinte questão: o mercado era persistente ou anti-persistente? Por sua vez, isso ajudará você a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação ou consultor especialista durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de inversão de tendência por um mês e tivesse um desempenho ruim, mas H estimado para esse período fosse alto acima de 0,5, você saberia que era um momento ruim para sua estratégia, não que estratégia em si é defeituosa.

PS: Na verdade, este post pode não ser muito interessante para um comerciante médio de Forex, mas eu o escrevi principalmente para mim. Pois quando me deparo com o conceito de expoente de Hurst em um ano ou dois, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá como um lembrete.

TrendXplorer.

Canais Hurst e Oscilador.

[Update2: indicador FlowPrice aprimorado para o oscilador Hurst.

Devido ao enorme interesse nos indicadores de Hurst, eles agora também estão disponíveis para download.

para importação direta em TOS. Veja no final desta postagem.]

[Update3: Coloração selecionável pelo usuário do ExtrapolatedMA adicionado.]

& # 8220; Às vezes, um único momento altera todos os que se seguem. Para mim, foi a descoberta do livro de Hurst, The Magic of Profit of Stock Transaction Timing. Foi responsável por mudar minha vida. & # 8221;

Os Hurst Channels e o Hurst Oscillator, sejam combinados ou separados, podem ser implementados para descobrir pontos de virada em todos os prazos. Observe que o Hurst Oscillator é basicamente apenas outra apresentação da posição de preço no Canal Hurst.

Canais Hurst duplos dão uma idéia ainda melhor sobre a direção do preço. Para criar um canal Hurst duplo, basta carregar o indicador duas vezes e diminuir as configurações do canal interno.

Negociação Hurst.

Explorando os Princípios Cíclicos de JM Hurst.

Arquivo da Categoria: VIDEOS.

Hurst Cycles Webinar 14 de setembro de 2015.

A série de webinários começa com um estrondo! A série de webinars começou hoje com uma excelente apresentação de David Hickson. Ele foi direcionado para a maioria dos novatos nesse estilo de negociação, mas houve algumas surpresas brilhantes [& # 8230;]

Vídeo: o salto de 40 semanas e a tendência subjacente.

Este último vídeo do David Hickson do Sentient Trader explora o recente salto de 40 semanas que esperávamos como traders do Hurst por muitas semanas. Além disso, há uma discussão sobre a tendência subjacente, um conceito muito importante e poderoso quando [& # 8230;]

Vídeo: Ciclo de 40 semanas em mercados de ações em todo o mundo.

40 Week Cycle Low O seguinte vídeo de David Hickson no Sentient Trader analisa todos os mercados importantes em todo o mundo. Nós tínhamos esperado um salto de 40 semanas no ciclo como comerciantes Hurst e eu [...]

Vídeo: Mercado de Capitais em Situação Atual 22 de junho de 2015.

A calha do ciclo de 40 semanas foi formada? Neste último vídeo de David Hickson no Sentient Trader ele analisa vários dos principais índices de ações. Temos esperado um ciclo de 40 semanas em breve e este vídeo [& # 8230;]

Vídeo: o que esperar em seguida nos mercados de ações em todo o mundo.

40 dias ou 80 dias? Um dos princípios básicos de Hurst é que os mercados se movem em comum uns com os outros. Isto é intitulado seu princípio de commonality & # 8217; e é evidente a maior parte do tempo para o operador de alerta Hurst. O mais recente [& # 8230;]

Negociação Hurst.

Explorando os Princípios Cíclicos de JM Hurst.

Estratégia de Negociação FLD.

O conceito.

A estratégia de negociação FLD é um conceito aperfeiçoado por David Hickson no Sentient Trader e baseia-se na aplicação comercial original de seus princípios cíclicos, estabelecidos mais precisamente no curso de ciclos de Hurst. A estratégia de negociação FLD leva em consideração a influência de múltiplos ciclos no movimento de preços, em vez de apenas um único ciclo de negociação adotado por Hurst. Essa combinação de ciclos resulta em uma série previsível de interações com um FLD, mais notavelmente o FLD de 20 dias usado na maioria dos negócios neste site.

Combinando Ciclos.

Na galeria acima, a imagem um demonstra dois ciclos arbitrários (verde e rosa), representados por ondas senoidais e combinados para dar o azul escuro & # 8216; M & # 8217; soma do ciclo de forma do movimento de preços. Isso é altamente simplificado e assume uma tendência subjacente plana (a soma de todos os outros ciclos maiores que o ciclo azul). Combinando dois ciclos dá uma série de 4 movimentos distintos no preço de vale a vale.

Combinar 3 representações cíclicas de ondas senoidais dá um movimento de preços muito mais familiar na imagem da 3ª galeria. Isto resulta em uma série de 8 interações com o FLD, enquanto os analistas técnicos de A a H. Keen notarão imediatamente a formação de “topos duplos” # 8217; e & # 8216; cabeça e ombro & # 8217; padrões dentro deste ciclo. É assim que eles são formados & # 8211; a partir da somatória de distintos ciclos individuais no mercado. Novamente, essa combinação de três ciclos pressupõe uma tendência subjacente plana. Se a tendência subjacente é para cima, o M é inclinado para o lado superior, se for para baixo, a forma M será inclinada para baixo. É interessante notar que adicionar mais ciclos à soma não resulta em uma série diferente de interações, mas 3 é o mínimo que parece. Além disso, essas interações ocorrem apenas nessa seqüência quando o ciclo, pelo menos, um grau maior do que o FLD de negociação está em uma proporção harmônica de 2: 1 no modelo nominal. Assim, a negociação usando o FLD de 20 dias é boa porque o ciclo um grau mais alto é o dia 40 e o ciclo um grau maior do que esse é o dia 80.

Vamos examinar detalhadamente a sequência e seus atributos individuais, pois eles têm diferentes qualidades e abordagens comerciais. Em cada categoria, darei dois exemplos visuais, um usando o FLD de 20 dias do gráfico diário e outro usando o FLD de 15 minutos do gráfico intradiário de 1 minuto.

& # 8216; A & # 8217; Categoria.

Uma interação de categoria A é um comércio longo que é o primeiro cruzamento do FLD após a baixa do seu ciclo de negociação. (80 dias por 20 dias FLD). Muitas vezes é poderoso e geralmente excede o alvo criado no ponto de cruzamento. É um negócio difícil de entrar, pois pode haver alguns "falsos inícios" & # 8217; se a pressão cíclica ainda estiver baixa.

Use VTLs de ciclo menor para entrar mais cedo neste comércio crucial. Seja paciente. Às vezes, um forte & # 8216; G & # 8217; interação pode fornecer um falso começo. Use as ferramentas cíclicas para confirmar a calha.

Categoria B

Uma interação de categoria B é uma negociação curta somente quando a tendência subjacente é fortemente baixa. Caso contrário, não é negociado e espera-se que apenas rebata ou alcance o FLD. Em alguns casos, ele rastreará o FLD antes de se mover para cima na & # 8216; C & # 8217; interação de categoria. Se o negócio for feito, você deve estar esperando por um trilho em uma forte tendência de baixa.

As interações da categoria B serão sutis em fortes tendências de alta. Eles geralmente coincidem com o vale do primeiro ciclo de 20 dias do ciclo de 80 dias ou dos primeiros 15 minutos do ciclo horário, usando nossos dois exemplos.

Categoria C

Uma interação de categoria C é um comércio longo quando o preço sobe e se distancia do FLD, seguindo a interação da categoria B.

A entrada pode ser feita em um cruzamento de um menor FLD, VTL ou pico de preço anterior. A tendência subjacente deve ser considerada ao calcular uma meta à medida que o ciclo de negociação se aproxima de seu ponto médio.

Categoria D

Uma interação de categoria D é um comércio curto que ocorre logo antes do ponto médio do ciclo de negociação. Ele levará o cocho de 40 dias no ciclo de 80 dias e o vale de 30 minutos do ciclo horário, usando nossos exemplos. Dependendo da tendência subjacente, pode ser uma boa negociação. Normalmente, pelo menos, atingirá seu alvo cíclico em um cruzamento. Se isso não acontecer, a tendência é fortemente otimista.